PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XST.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XST.TO returned 9.62%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XST.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 9.62% против 11.72% соответственно.

XST.TO

1 день
0.28%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.62%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XST.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.77%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between XST.TO and XEG.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.11

The correlation between XST.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XST.TO и XEG.TO

Секторы
XST.TO
XEG.TO

Потребительский защитный сектор

74.9%

-

Потребительский циклический сектор

25.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XST.TO
74.9%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XST.TO
25.1%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

XST.TO

-

XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

XST.TO

-

XEG.TO

-

Энергетика

XST.TO

-

XEG.TO
100.0%

Финансовые услуги

XST.TO

-

XEG.TO

-

Здравоохранение

XST.TO

-

XEG.TO

-

Промышленность

XST.TO

-

XEG.TO

-

Недвижимость

XST.TO

-

XEG.TO

-

Технологии

XST.TO

-

XEG.TO

-

Коммунальные услуги

XST.TO

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XST.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
3.27

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.81

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.51

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

6.68

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

19.94

-18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

3.27

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.28

+0.70

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XST.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-87.74%

+65.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.12%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-25.67%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-28.42%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-79.66%

+57.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-3.38%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-29.18%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.72%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) составляет 4.72%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XST.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.24%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

18.90%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

22.74%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

28.62%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

33.40%

-18.45%

Сравнение комиссий XST.TO и XEG.TO

И XST.TO, и XEG.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XST.TO and XEG.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XST.TO and XEG.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XST.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор