PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с WSHR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XST.TO с WSHR.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while WSHR.NEO is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XST.TO returned 12.73%/yr vs 7.02%/yr for WSHR.NEO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.56%/yr for WSHR.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и WSHR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у WSHR.NEO с доходностью 5.97%.

XST.TO

1 день
0.28%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.62%

WSHR.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.61%
С начала года
5.97%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.08%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XST.TO и WSHR.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.77%16.38%19.83%6.37%8.76%14.23%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		5.97%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%

Correlation

The correlation between XST.TO and WSHR.NEO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.33

The correlation between XST.TO and WSHR.NEO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP
Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с QTIP.NEOWSHR.NEO с XMV.TO

Доходность на риск

XST.TO vs. WSHR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c WSHR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOWSHR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.82

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.19

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.02

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

3.39

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. WSHR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа WSHR.NEO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и WSHR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOWSHR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.70

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и WSHR.NEO

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки WSHR.NEO в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и WSHR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XST.TOWSHR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-20.86%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.96%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-11.15%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-20.86%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-0.93%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.81%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.69%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и WSHR.NEO

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XST.TOWSHR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.21%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

7.80%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

11.10%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

11.13%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

11.11%

+3.84%

Сравнение комиссий XST.TO и WSHR.NEO

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии WSHR.NEO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и WSHR.NEO

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности WSHR.NEO в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.32%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XST.TO and WSHR.NEO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WSHR.NEO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSHR.NEO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.

XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while WSHR.NEO is Global Equities. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Mackenzie. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.56% for WSHR.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XST.TO и WSHR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор