Сравнение XST.TO с KXI
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - XST.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XST.TO returned 9.62%/yr vs 6.36%/yr for KXI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.46%/yr for KXI.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и KXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XST.TO торгуется в CAD, в то время как KXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KXI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 9.62% против 6.36% соответственно.
XST.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.62%
KXI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам XST.TO и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 1.77% | 16.38% | 19.83% | 6.37% | 8.76% | 20.39% | 3.48% | 12.13% | 1.65% | 6.95% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 4.46% | 4.64% | 13.15% | 0.16% | 0.67% | 12.68% | 5.87% | 17.33% | -3.13% | 10.11% |
Correlation
The correlation between XST.TO and KXI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов XST.TO и KXI
Секторы
XST.TO
KXI
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XST.TO
KXI
Потребительский циклический сектор
XST.TO
KXI
Сырьевые материалы
XST.TO
-
KXI
-
Коммуникационные услуги
XST.TO
-
KXI
-
Энергетика
XST.TO
-
KXI
-
Финансовые услуги
XST.TO
-
KXI
-
Здравоохранение
XST.TO
-
KXI
-
Промышленность
XST.TO
-
KXI
-
Недвижимость
XST.TO
-
KXI
-
Технологии
XST.TO
-
KXI
-
Коммунальные услуги
XST.TO
-
KXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. KXI — Ранг доходности на риск
XST.TO
KXI
Сравнение XST.TO c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XST.TO | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.32 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.74 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XST.TO | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и KXI
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки KXI в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и KXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -17.74% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.89% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -9.89% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -12.72% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | -17.74% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.82% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.19% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.36% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и KXI
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.86% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.46% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 11.79% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 11.16% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 12.59% | +2.36% |
Сравнение комиссий XST.TO и KXI
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и KXI
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KXI в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.23% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.68% | 0.67% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and KXI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.46% for KXI.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и KXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор