Сравнение XST.TO с CJP.NEO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XST.TO returned 19.03%/yr vs 16.37%/yr for CJP.NEO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.71%/yr for CJP.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и CJP.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у CJP.NEO с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции CJP.NEO по среднегодовой доходности: 19.03% против 16.37% соответственно.
XST.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 30.79%
- 10 лет*
- 19.03%
CJP.NEO
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.90%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение доходности по годам XST.TO и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 4.80% | 16.38% | 140.92% | 7.25% | 9.63% | 21.31% | 4.28% | 12.92% | 2.53% | 7.95% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 17.05% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
Correlation
The correlation between XST.TO and CJP.NEO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between XST.TO and CJP.NEO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
XST.TO
CJP.NEO
Сравнение XST.TO c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XST.TO | CJP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.58 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 17.20 | -14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и CJP.NEO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и CJP.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -38.36% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.99% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -20.86% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -20.86% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -37.75% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -1.88% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -11.15% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.92% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и CJP.NEO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеют волатильность 4.89% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.03% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.58% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 18.26% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 18.37% | +28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 19.59% | +15.83% |
Сравнение комиссий XST.TO и CJP.NEO
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и CJP.NEO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CJP.NEO в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.26% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and CJP.NEO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XST.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XST.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while CJP.NEO is Japan Equities. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.71% for CJP.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и CJP.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор