Сравнение XSPI с ZHDG
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while ZHDG is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и ZHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.15% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 3.56% |
Correlation
The correlation between XSPI and ZHDG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZHDG
Сравнение XSPI c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSPI | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPI и ZHDG
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -23.27% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.49% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -8.02% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 10.88% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.80% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.78% | +6.08% |
Сравнение комиссий XSPI и ZHDG
И XSPI, и ZHDG имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и ZHDG
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности ZHDG в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.46% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XSPI and ZHDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI and ZHDG have the same expense ratio: 0.98% per year.
XSPI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 2.46% for ZHDG.
They also come from different issuers: NEOS Investments and ZEGA.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор