Сравнение XSPI с XRMI
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - XSPI tracks the S&P 500 while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.68% |
Correlation
The correlation between XSPI and XRMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XSPI
XRMI
Сравнение XSPI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.37 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и XRMI
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -15.31% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.17% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -5.93% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 5.36% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 6.90% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 6.90% | +10.64% |
Сравнение комиссий XSPI и XRMI
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и XRMI
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and XRMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 6.80% for XSPI.
XSPI tracks S&P 500, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: NEOS Investments and Global X. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор