Сравнение XSPI с XRMI
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - XSPI tracks the S&P 500 while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.15% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.91% |
Correlation
The correlation between XSPI and XRMI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение XSPI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSPI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPI и XRMI
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -15.31% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.03% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -5.80% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 5.54% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 6.87% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 6.87% | +10.99% |
Сравнение комиссий XSPI и XRMI
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и XRMI
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности XRMI в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.51% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and XRMI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 8.34% for XSPI.
XSPI tracks S&P 500, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: NEOS Investments and Global X. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор