Сравнение XSPI с THTA
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while THTA is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 5.66% |
Correlation
The correlation between XSPI and THTA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. THTA — Ранг доходности на риск
XSPI
THTA
Сравнение XSPI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.08 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и THTA
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -31.41% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -6.79% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -7.52% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 5.80% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 20.25% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 20.25% | -2.61% |
Сравнение комиссий XSPI и THTA
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и THTA
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and THTA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 6.83% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and SoFi. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор