Сравнение XSPI с KHPI
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while KHPI is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и KHPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.74% |
Correlation
The correlation between XSPI and KHPI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
XSPI
KHPI
Сравнение XSPI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и KHPI
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -10.58% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.50% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.23% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 7.24% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 9.61% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 9.61% | +8.03% |
Сравнение комиссий XSPI и KHPI
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и KHPI
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XSPI and KHPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
KHPI has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 6.83% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор