Сравнение XSPI с KHPI
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while KHPI is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и KHPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.95% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 3.41% |
Correlation
The correlation between XSPI and KHPI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KHPI
Сравнение XSPI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSPI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPI и KHPI
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -10.58% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.37% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.23% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 7.60% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 9.67% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 9.67% | +9.09% |
Сравнение комиссий XSPI и KHPI
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и KHPI
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности KHPI в 8.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.94% | 8.90% | 3.01% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XSPI and KHPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
KHPI has the higher dividend yield at 8.94%, compared with 7.03% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор