Сравнение XSPI с IVVW
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - XSPI tracks the S&P 500 while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.28% |
Correlation
The correlation between XSPI and IVVW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XSPI
IVVW
Сравнение XSPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.08 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и IVVW
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -16.79% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.75% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 7.40% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.65% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.65% | +4.89% |
Сравнение комиссий XSPI и IVVW
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и IVVW
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and IVVW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 6.80% for XSPI.
XSPI tracks S&P 500, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: NEOS Investments and iShares. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор