PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSPI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSPI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


XSPI

1 день
0.46%
1 месяц
4.72%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPI и IVVW


Correlation

The correlation between XSPI and IVVW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

XSPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSPI

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XSPI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSPIIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.08

+0.56

Просадки

Сравнение просадок XSPI и IVVW

Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и IVVW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSPIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.59%

-16.79%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.75%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPI и IVVW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSPIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

7.40%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

12.65%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

12.65%

+4.89%

Сравнение комиссий XSPI и IVVW

XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPI и IVVW

Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности IVVW в 19.65%


ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.65%18.55%13.72%
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
6.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XSPI and IVVW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 6.80% for XSPI.

XSPI tracks S&P 500, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: NEOS Investments and iShares. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор