PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с EQL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.78%/yr vs 13.44%/yr for EQL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как EQL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSP.TO имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции EQL немного отстают с 13.44%.

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

EQL

1 день
1.02%
1 месяц
3.48%
С начала года
11.33%
6 месяцев
9.72%
1 год
22.24%
3 года*
18.25%
5 лет*
13.88%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		11.33%7.91%26.45%14.29%-4.36%28.16%8.99%21.59%1.84%10.83%

Correlation

The correlation between XSP.TO and EQL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2009 г.

0.70

The correlation between XSP.TO and EQL shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и EQL

Секторы
XSP.TO
EQL

Технологии

36.2%
10.8%

Финансовые услуги

11.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.5%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
8.6%

Коммунальные услуги

2.3%
8.9%

Недвижимость

1.9%
9.3%

Сырьевые материалы

1.8%
8.2%

Технологии

XSP.TO
36.2%
EQL
10.8%

Финансовые услуги

XSP.TO
11.9%
EQL
8.9%

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.9%
EQL
8.9%

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.1%
EQL
10.5%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
EQL
8.6%

Промышленность

XSP.TO
8.1%
EQL
8.7%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.9%
EQL
8.7%

Энергетика

XSP.TO
3.5%
EQL
8.6%

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.3%
EQL
8.9%

Недвижимость

XSP.TO
1.9%
EQL
9.3%

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.8%
EQL
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

XSP.TO vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.41

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.35

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.89

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

15.67

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOEQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.09

-0.73

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и EQL

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки EQL в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-29.62%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-5.74%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-15.03%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-15.32%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-29.62%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-2.48%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.42%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и EQL

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.20%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

6.95%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

9.28%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

12.37%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

14.61%

+3.58%

Сравнение комиссий XSP.TO и EQL

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и EQL

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EQL в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.61%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and EQL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

XSP.TO is categorized as S&P 500, while EQL is Large Cap Blend Equities. XSP.TO tracks S&P 500 Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.27% for EQL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор