PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с AGG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.40%/yr vs 2.46%/yr for AGG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции XSP.TO превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 13.40% против 2.46% соответственно.

XSP.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-0.23%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.98%
1 год
21.53%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.40%

AGG

1 день
0.17%
1 месяц
2.55%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.95%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.01%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.74%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		2.66%2.30%9.89%3.14%-7.51%-1.82%4.93%3.99%8.51%-3.46%

Correlation

The correlation between XSP.TO and AGG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

-0.13

The correlation between XSP.TO and AGG shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

XSP.TO vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSP.TOAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.15

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.68

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.56

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

3.46

+6.88

XSP.TO vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и AGG

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки AGG в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-22.83%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-4.49%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-6.43%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-13.26%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-20.28%

-15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.72%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.61%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и AGG

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.63%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

4.09%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

6.09%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

8.79%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

8.57%

+9.67%

Сравнение комиссий XSP.TO и AGG

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и AGG

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and AGG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for XSP.TO.

XSP.TO is categorized as S&P 500, while AGG is Total Bond Market. XSP.TO tracks S&P 500 Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.03% for AGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор