Сравнение XSOE с VEXC
XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
XSOE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 29.59%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.50%
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSOE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 26.71% | 2.22% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between XSOE and VEXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
XSOE
VEXC
Сравнение XSOE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.23 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и VEXC
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -12.42% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.97% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -2.22% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 18.84% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.84% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.84% | +1.74% |
Сравнение комиссий XSOE и VEXC
XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и VEXC
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.29% | 1.50% | 1.44% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XSOE and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.
XSOE has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.74% for VEXC.
XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для XSOE и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор