PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с TDEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, XSOE returned 51.24% vs 22.62% for TDEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 8.78%.

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и TDEC

2026 (YTD)20252024
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%30.05%-1.71%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		8.78%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between XSOE and TDEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between XSOE and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND

Доходность на риск

XSOE vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOETDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.26

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.15

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.79

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

12.24

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDEC равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOETDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.78

-1.38

Просадки

Сравнение просадок XSOE и TDEC

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOETDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-10.30%

-34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-8.16%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.66%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-1.04%

-16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.85%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и TDEC

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOETDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

2.72%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

9.03%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

10.09%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

11.73%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

11.73%

+8.85%

Сравнение комиссий XSOE и TDEC

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и TDEC

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSOE and TDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (8.52%) compared to TDEC (2.72%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, XSOE leads with 51.24% vs 22.62% for TDEC. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSOE has performed better with a 51.24% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

XSOE has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for TDEC.

XSOE is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: WisdomTree and FT Vest. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.95% for TDEC.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор