PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с EMOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XSOE is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.94%.

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%

EMOP

1 день
-1.98%
1 месяц
4.54%
С начала года
29.94%
6 месяцев
32.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и EMOP

2026 (YTD)2025
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%18.83%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.94%16.69%

Correlation

The correlation between XSOE and EMOP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов XSOE и EMOP

Секторы
XSOE
EMOP

Технологии

37.3%
30.3%

Финансовые услуги

15.5%
24.0%

Потребительский циклический сектор

12.6%
7.8%

Промышленность

9.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
12.3%

Сырьевые материалы

5.3%
7.0%

Здравоохранение

4.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.4%

Энергетика

2.0%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Технологии

XSOE
37.3%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
EMOP
7.8%

Промышленность

XSOE
9.6%
EMOP
8.1%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
EMOP
12.3%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
EMOP
7.0%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
EMOP
1.6%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
EMOP
1.4%

Энергетика

XSOE
2.0%
EMOP
2.6%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
EMOP
2.8%

Недвижимость

XSOE
1.0%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с DFAEXSOE с VWOXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

XSOE vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.74

-2.34

Просадки

Сравнение просадок XSOE и EMOP

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-12.88%

-32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.69%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-1.90%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

19.93%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

19.93%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

19.93%

+0.65%

Сравнение комиссий XSOE и EMOP

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и EMOP

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности EMOP в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.83%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSOE and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

XSOE has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.83% for EMOP.

They also come from different issuers: WisdomTree and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор