PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSOE с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с EMOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XSOE is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, XSOE returned 33.76% vs 36.54% for EMOP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 21.55%.

XSOE

1 день
-2.03%
1 месяц
-6.36%
6 месяцев
12.05%
С начала года
18.38%
1 год
33.76%
3 года*
18.15%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.46%

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и EMOP

2026 (YTD)2025
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		18.38%18.68%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%

Correlation

The correlation between XSOE and EMOP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between XSOE and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и EMOP

Секторы
XSOE
EMOP

Технологии

43.9%
45.9%

Финансовые услуги

14.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.5%

Промышленность

8.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.0%

Сырьевые материалы

4.8%
2.3%

Здравоохранение

3.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.0%

Энергетика

1.6%
7.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Технологии

XSOE
43.9%
EMOP
45.9%

Финансовые услуги

XSOE
14.1%
EMOP
15.4%

Потребительский циклический сектор

XSOE
11.3%
EMOP
8.5%

Промышленность

XSOE
8.6%
EMOP
6.0%

Коммуникационные услуги

XSOE
6.1%
EMOP
3.0%

Сырьевые материалы

XSOE
4.8%
EMOP
2.3%

Здравоохранение

XSOE
3.9%
EMOP
3.5%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.4%
EMOP
5.0%

Энергетика

XSOE
1.6%
EMOP
7.9%

Коммунальные услуги

XSOE
1.3%
EMOP
2.8%

Недвижимость

XSOE
0.9%
EMOP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с DFAEXSOE с ETHOXSOE с AVEMXSOE с VWOXSOE с EEM
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC

Доходность на риск

XSOE vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSOEEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.64

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.17

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.85

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

9.86

-1.40

XSOE vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSOE и EMOP

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-12.88%

-32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.88%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-9.02%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-2.20%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.71%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и EMOP

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

9.06%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

20.38%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

22.44%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.94%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

21.94%

-1.07%

Сравнение комиссий XSOE и EMOP

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и EMOP

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности EMOP в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.65%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSOE and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (10.06%) compared to EMOP (9.06%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 36.54% vs 33.76% for XSOE. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 36.54% return vs 33.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

XSOE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.22% for EMOP.

They also come from different issuers: WisdomTree and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор