PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSOE.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

XSOE.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		3.47%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.62%27.25%21.00%14.58%-10.54%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.62%.

XSOE.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.47%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.40%
3 года*
11.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
22.31%
1 год
42.36%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с GLDXSOE.DE с EUDF.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с EUNY.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий XSOE.DE и 5MVL.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

Доходность на риск

XSOE.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.17

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.73

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

5.12

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

16.85

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.65

-0.43

Корреляция

Корреляция между XSOE.DE и 5MVL.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и 5MVL.DE

Ни XSOE.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XSOE.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-32.25%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.34%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-7.87%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-6.39%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и 5MVL.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеют волатильность 7.23% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSOE.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.91%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

14.22%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

19.42%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.24%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.62%

-1.74%