PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLE.DE с SLVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, XSLE.DE returned 97.31% vs 51.43% for SLVO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 9.41%.

XSLE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
23.30%
1 год
97.31%
3 года*
40.82%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

SLVO

1 день
-5.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
9.41%
6 месяцев
12.25%
1 год
51.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SLVO

2026 (YTD)20252024
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-5.59%149.28%-5.14%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		9.41%50.88%6.60%

Correlation

The correlation between XSLE.DE and SLVO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.65

The correlation between XSLE.DE and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

XSLE.DE vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DESLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.78

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.10

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.09

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

12.20

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DESLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.32

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и SLVO

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SLVO в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLE.DESLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-16.71%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-16.71%

-24.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.50%

-7.40%

-29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-3.36%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.25%

4.23%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и SLVO

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLE.DESLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

7.36%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.94%

26.71%

+27.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.40%

29.08%

+27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

24.74%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

24.74%

+10.31%

Сравнение комиссий XSLE.DE и SLVO

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и SLVO

XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 49.12%.

ПозицияTTM20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		49.12%19.35%14.45%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSLE.DE and SLVO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.65% for SLVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор