Сравнение XSLE.DE с SLVO
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, XSLE.DE returned 39.38% vs 29.33% for SLVO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и SLVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -1.06%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.12%
- 6 месяцев
- -41.24%
- С начала года
- -27.51%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.87%
SLVO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.18%
- С начала года
- -1.06%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.20%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -27.51% | 149.28% | -4.55% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -1.06% | 50.88% | 6.29% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and SLVO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between XSLE.DE and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. SLVO — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
SLVO
Сравнение XSLE.DE c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.42 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 4.47 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и SLVO
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -52.17%, что больше максимальной просадки SLVO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.17% | -20.75% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.17% | -20.75% | -31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.25% | -16.26% | -34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -3.96% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.67% | 6.58% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и SLVO
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеют волатильность 13.01% и 12.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 12.54% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.97% | 29.86% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 31.75% | +27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 25.81% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 25.81% | +9.81% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и SLVO
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и SLVO
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 69.04% | 19.35% | 14.45% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and SLVO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.65% for SLVO.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор