Сравнение XSLE.DE с SLVO
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, XSLE.DE returned 53.24% vs 38.92% for SLVO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и SLVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -1.11%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | -4.55% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -1.11% | 50.88% | 6.29% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and SLVO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between XSLE.DE and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. SLVO — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
SLVO
Сравнение XSLE.DE c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.02 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 7.45 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и SLVO
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки SLVO в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -19.32% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -19.32% | -31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -16.31% | -34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -3.61% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 5.24% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и SLVO
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 12.32% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 28.88% | +26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 30.89% | +27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 25.52% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 25.52% | +10.03% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и SLVO
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и SLVO
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 69.09% | 19.35% | 14.45% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and SLVO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.65% for SLVO.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор