Сравнение XSLE.DE с GBUG
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XSLE.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged), while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. XSLE.DE is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, XSLE.DE returned 97.31% vs 45.06% for GBUG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и GBUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как GBUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -9.29%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- 23.30%
- 1 год
- 97.31%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -5.59% | 123.62% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -9.29% | 95.77% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and GBUG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between XSLE.DE and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. GBUG — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
GBUG
Сравнение XSLE.DE c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLE.DE | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.42 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 3.68 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLE.DE | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.97 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и GBUG
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки GBUG в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -31.92% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -31.92% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.50% | -31.92% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -7.72% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 12.38% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и GBUG
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 15.62% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.94% | 38.71% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.40% | 46.61% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 45.39% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 45.39% | -10.34% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и GBUG
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и GBUG
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.75% | 1.56% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and GBUG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLE.DE is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLE.DE is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
XSLE.DE is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and Sprott. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор