PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLCX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLCX с VADDX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

XSLCX (Invesco Senior Loan Fund Class IC) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - XSLCX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 5 years, XSLCX returned 3.86%/yr vs 8.66%/yr for VADDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XSLCX charges 1.60%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности XSLCX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund Class IC (XSLCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLCX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 11.97%.

XSLCX

1 день
1.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.74%
1 год
0.79%
3 года*
4.78%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

VADDX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.97%
6 месяцев
11.97%
1 год
17.59%
3 года*
14.22%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLCX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLCX
Invesco Senior Loan Fund Class IC		-0.74%4.54%6.88%9.95%-3.06%8.31%1.15%7.58%-0.23%2.53%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		11.97%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%16.14%

Correlation

The correlation between XSLCX and VADDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.33

The correlation between XSLCX and VADDX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan Fund Class IC

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с XSLCX:
XSLCX с PSFIXXSLCX с DSUXSLCX с RCRIXXSLCX с EIFAXXSLCX с CAPIXXSLCX с DFLYXXSLCX с FRFZX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с FXAIXVADDX с IVV

Доходность на риск

XSLCX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLCX
Ранг доходности на риск XSLCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLCX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund Class IC (XSLCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLCXVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.61

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.34

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.42

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

9.12

-8.61

XSLCX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLCX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VADDX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLCX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLCX и VADDX

Максимальная просадка XSLCX за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLCX и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLCXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.53%

-60.12%

+36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-7.88%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-17.86%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-21.58%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.10%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-6.98%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLCX и VADDX

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund Class IC (XSLCX) составляет 1.38%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что XSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLCXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.67%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

8.78%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

11.84%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

16.29%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

18.47%

-13.57%

Сравнение комиссий XSLCX и VADDX

XSLCX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLCX и VADDX

Дивидендная доходность XSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности VADDX в 9.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.01%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
XSLCX
Invesco Senior Loan Fund Class IC		5.22%6.75%8.60%7.87%8.89%4.85%4.32%4.82%5.06%2.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSLCX and VADDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VADDX has higher volatility (3.67%) compared to XSLCX (1.38%). In terms of maximum drawdown, XSLCX dropped -23.53% vs VADDX's -60.12%.

VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLCX и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор