PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLCX с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLCX с EIFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSLCX (Invesco Senior Loan Fund Class IC) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, XSLCX returned 3.96%/yr vs 4.92%/yr for EIFAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLCX charges 1.60%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности XSLCX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund Class IC (XSLCX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у EIFAX с доходностью 0.58%.

XSLCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.53%
1 год
1.35%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

EIFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.50%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLCX и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLCX
Invesco Senior Loan Fund Class IC		-1.00%4.54%6.88%9.95%-3.06%8.31%1.15%7.58%-0.23%2.53%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.58%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%4.47%

Correlation

The correlation between XSLCX and EIFAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.60

The correlation between XSLCX and EIFAX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan Fund Class IC

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с XSLCX:
XSLCX с CAPIXXSLCX с RCRIXXSLCX с DFLYXXSLCX с DSUXSLCX с FRFZXXSLCX с PSFIXXSLCX с ACSTX
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHE

Доходность на риск

XSLCX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLCX
Ранг доходности на риск XSLCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLCX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund Class IC (XSLCX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLCXEIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.37

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.91

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.53

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

4.63

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLCX vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLCX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLCX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLCXEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.37

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.20

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XSLCX и EIFAX

Максимальная просадка XSLCX за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLCX и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLCXEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.53%

-40.28%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-2.29%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-3.43%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-7.63%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.11%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.27%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.76%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLCX и EIFAX

Invesco Senior Loan Fund Class IC (XSLCX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что XSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLCXEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.65%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

1.97%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

2.57%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

3.14%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.45%

+0.46%

Сравнение комиссий XSLCX и EIFAX

XSLCX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLCX и EIFAX

Дивидендная доходность XSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности EIFAX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.62%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
XSLCX
Invesco Senior Loan Fund Class IC		5.24%6.75%8.60%7.87%8.89%4.85%4.32%4.82%5.06%2.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSLCX and EIFAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLCX has higher volatility (0.89%) compared to EIFAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, XSLCX dropped -23.53% vs EIFAX's -40.28%.

EIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLCX и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор