PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с FLQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с FLQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - XSHQ tracks the S&P SmallCap 600 Quality Index while FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 5.50%/yr for FLQS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for FLQS.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и FLQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у FLQS с доходностью 7.28%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и FLQS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%9.92%

Correlation

The correlation between XSHQ and FLQS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.89

The correlation between XSHQ and FLQS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и FLQS

Секторы
XSHQ
FLQS

Финансовые услуги

24.0%
12.6%

Промышленность

21.1%
16.3%

Технологии

17.6%
17.1%

Потребительский циклический сектор

16.3%
15.6%

Здравоохранение

8.0%
9.6%

Энергетика

4.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.8%

Сырьевые материалы

2.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.9%

Недвижимость

0.9%
6.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
FLQS
12.6%

Промышленность

XSHQ
21.1%
FLQS
16.3%

Технологии

XSHQ
17.6%
FLQS
17.1%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
FLQS
15.6%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
FLQS
9.6%

Энергетика

XSHQ
4.5%
FLQS
4.6%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
FLQS
7.8%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
FLQS
2.1%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
FLQS
1.9%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
FLQS
6.7%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

FLQS
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA

Доходность на риск

XSHQ vs. FLQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c FLQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQFLQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.02

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.59

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.73

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

5.09

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. FLQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLQS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и FLQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQFLQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и FLQS

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FLQS в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и FLQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQFLQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-42.16%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.00%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-23.12%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.05%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.27%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.01%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.05%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и FLQS

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) имеют волатильность 4.13% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQFLQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.99%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.31%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.23%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

19.25%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

21.68%

+1.45%

Сравнение комиссий XSHQ и FLQS

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FLQS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и FLQS

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FLQS в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSHQ and FLQS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSHQ has higher volatility (4.13%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs FLQS's -42.16%.

On 5-year performance, XSHQ leads with 6.08% vs 5.50% for FLQS. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHQ has performed better with a 6.08% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.34% for FLQS.

XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.35% for FLQS.

FLQS currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и FLQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор