Сравнение XSHD с DVQQ
XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, XSHD returned 14.68% vs 28.79% for DVQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у DVQQ с доходностью 13.23%.
XSHD
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHD и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 18.05% | -6.41% | -4.40% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 13.23% | 18.03% | -7.84% |
Correlation
The correlation between XSHD and DVQQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between XSHD and DVQQ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHD vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
XSHD
DVQQ
Сравнение XSHD c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHD | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.62 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 5.01 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSHD и DVQQ
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHD | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -25.28% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -17.89% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -7.07% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -7.12% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 5.77% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и DVQQ
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) имеют волатильность 5.31% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHD | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.29% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 17.96% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 24.00% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 24.66% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 24.66% | -2.48% |
Сравнение комиссий XSHD и DVQQ
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и DVQQ
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.83% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
XSHD and DVQQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSHD has higher volatility (5.31%) compared to DVQQ (5.29%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs DVQQ's -25.28%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 28.79% vs 14.68% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 28.79% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
XSHD has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.03% for DVQQ.
XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.94% for DVQQ.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSHD и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор