PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с DVQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с DVQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, XSHD returned 9.23% vs 48.51% for DVQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и DVQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.

XSHD

1 день
1.42%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.94%
1 год
9.23%
3 года*
2.45%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

DVQQ

1 день
-0.69%
1 месяц
11.94%
С начала года
20.55%
6 месяцев
17.68%
1 год
48.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и DVQQ

2026 (YTD)20252024
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.51%-6.41%-3.14%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		20.55%18.03%-7.61%

Correlation

The correlation between XSHD and DVQQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVSPDVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с SPITDVQQ с DVXYDVQQ с LLIIDVQQ с AVUS

Доходность на риск

XSHD vs. DVQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c DVQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDDVQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.13

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.67

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.73

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

8.96

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. DVQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DVQQ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и DVQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDDVQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.13

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.86

-0.88

Просадки

Сравнение просадок XSHD и DVQQ

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и DVQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDDVQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-25.09%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-17.89%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-1.05%

-23.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-7.14%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.43%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и DVQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 3.52%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDDVQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.30%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

16.08%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

22.86%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

24.34%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

24.34%

-2.10%

Сравнение комиссий XSHD и DVQQ

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и DVQQ

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности DVQQ в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.33%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and DVQQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to XSHD (3.52%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs DVQQ's -25.09%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs 9.23% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

XSHD has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.03% for DVQQ.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.94% for DVQQ.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и DVQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор