PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSH.TO с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSH.TO с VSCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VSCSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, XSH.TO returned 2.82%/yr vs 3.46%/yr for VSCSX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VSCSX.

Доходность

Сравнение доходности XSH.TO и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSH.TO торгуется в CAD, в то время как VSCSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции XSH.TO уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.46% соответственно.

XSH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.85%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.82%

VSCSX

1 день
0.32%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.95%
3 года*
6.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSH.TO и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		1.28%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		1.89%1.85%14.42%3.77%1.00%-1.33%3.28%1.59%9.43%-4.06%

Correlation

The correlation between XSH.TO and VSCSX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.15

The correlation between XSH.TO and VSCSX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VSBSXVSCSX с PIMIXVSCSX с VBIRXVSCSX с VUSBVSCSX с VWEAXVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFX

Доходность на риск

XSH.TO vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSH.TO c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSH.TOVSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.30

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.84

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.58

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

3.94

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSH.TO vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSH.TO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VSCSX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSH.TO и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSH.TOVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XSH.TO и VSCSX

Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки VSCSX в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и VSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSH.TOVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-12.84%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.75%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-5.09%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-7.92%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-12.45%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.51%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-3.95%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.50%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XSH.TO и VSCSX

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеют волатильность 0.80% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSH.TOVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.79%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

3.47%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

4.52%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

6.20%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

6.65%

-2.23%

Сравнение комиссий XSH.TO и VSCSX

XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSH.TO и VSCSX

Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VSCSX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.90%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

XSH.TO and VSCSX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и VSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор