PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSH.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSH.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both Canadian Government Bonds funds. XSH.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, XSH.TO returned 6.03%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSH.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

XSH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.85%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.82%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSH.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		1.28%4.61%7.11%4.91%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between XSH.TO and CBIL.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.10

The correlation between XSH.TO and CBIL.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

XSH.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSH.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSH.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
9.50

-7.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
23.69

-21.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

5.40

-4.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

58.99

-56.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

342.51

-332.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSH.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSH.TO на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSH.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSH.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

9.50

-7.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

11.65

-10.91

Просадки

Сравнение просадок XSH.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSH.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-0.06%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-0.04%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-0.06%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.00%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.01%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XSH.TO и CBIL.TO

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSH.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.07%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.19%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

0.25%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

0.31%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

0.31%

+4.11%

Сравнение комиссий XSH.TO и CBIL.TO

И XSH.TO, и CBIL.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSH.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.90%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

XSH.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSH.TO and CBIL.TO have the same expense ratio: 0.10% per year.

They also come from different issuers: iShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор