PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSEP с PMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSEP и PMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.41%.


XSEP

1 день
0.05%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.10%
1 год
9.51%
3 года*
9.48%
5 лет*
10 лет*

PMDE

1 день
-0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEP и PMDE


Correlation

The correlation between XSEP and PMDE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Доходность на риск

XSEP vs. PMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PMDE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c PMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XSEPPMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

XSEP vs. PMDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSEP и PMDE

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и PMDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSEPPMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-1.59%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.31%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.25%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и PMDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSEPPMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

2.46%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

2.46%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.98%

2.46%

+4.52%

Сравнение комиссий XSEP и PMDE

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и PMDE

Ни XSEP, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XSEP and PMDE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XSEP.

XSEP and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XSEP is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for XSEP and 0.50% for PMDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEP и PMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор