Сравнение XSEP с FSEP
XSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Options Trading funds from FT Vest. XSEP is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past 3 years, XSEP returned 9.46%/yr vs 13.62%/yr for FSEP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSEP и FSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 5.82%.
XSEP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSEP и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 4.28% | 8.94% | 8.41% | 16.07% | 2.93% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 5.82% | 12.83% | 13.56% | 20.23% | 2.01% |
Correlation
The correlation between XSEP and FSEP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between XSEP and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEP vs. FSEP — Ранг доходности на риск
XSEP
FSEP
Сравнение XSEP c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSEP | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.85 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 14.23 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSEP и FSEP
Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и FSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEP | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -13.79% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -5.62% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -12.37% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.96% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -2.12% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.12% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и FSEP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 1.00%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEP | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.20% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 6.05% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 7.62% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 10.83% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 10.53% | -3.54% |
Сравнение комиссий XSEP и FSEP
И XSEP, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и FSEP
Ни XSEP, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XSEP and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSEP has higher volatility (2.20%) compared to XSEP (1.00%). In terms of maximum drawdown, XSEP dropped -9.21% vs FSEP's -13.79%.
On 3-year performance, FSEP leads with 13.62% vs 9.46% for XSEP. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XSEP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSEP has performed better with a 13.62% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSEP and FSEP have the same expense ratio: 0.85% per year.
XSEP and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSEP и FSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор