PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

XSEP и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и FFEB

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%8.41%16.07%2.83%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с TLTW
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий XSEP и FFEB

И XSEP, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

XSEP vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.81

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.77

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

9.36

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.78

+0.63

Корреляция

Корреляция между XSEP и FFEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и FFEB

Ни XSEP, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и FFEB

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-22.81%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.65%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.17%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.46%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.64%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 2.79%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.79%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

5.69%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

12.41%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

10.88%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

13.90%

-6.76%