PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

XSEP и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и EOCT

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%8.41%16.07%2.83%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с TLTW
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PLTMEOCT с PAUG

Сравнение комиссий XSEP и EOCT

XSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Доходность на риск

XSEP vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.97

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.76

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.15

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

12.96

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.97

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.50

+0.90

Корреляция

Корреляция между XSEP и EOCT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и EOCT

Ни XSEP, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и EOCT

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-20.35%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.57%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.63%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-5.88%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.60%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 2.79%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.43%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

6.63%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

10.49%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

11.41%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

11.41%

-4.27%