PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEM.TO с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEM.TO с ESGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEM.TO (iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - XSEM.TO tracks the Morningstar EM GR CAD while ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEM.TO returned 9.42%/yr vs 9.66%/yr for ESGE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEM.TO charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности XSEM.TO и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEM.TO торгуется в CAD, в то время как ESGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSEM.TO показывает доходность 27.09%, а ESGE немного выше – 27.17%.

XSEM.TO

1 день
-0.81%
1 месяц
8.87%
С начала года
27.09%
6 месяцев
28.21%
1 год
54.26%
3 года*
25.12%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.01%
1 месяц
8.34%
С начала года
27.17%
6 месяцев
27.32%
1 год
53.68%
3 года*
25.10%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEM.TO и ESGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		27.09%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%15.66%5.23%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		27.17%29.63%15.79%7.09%-16.88%-3.74%16.59%5.61%

Correlation

The correlation between XSEM.TO and ESGE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between XSEM.TO and ESGE shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEM.TO и ESGE

Секторы
XSEM.TO
ESGE

Технологии

37.0%
43.4%

Финансовые услуги

24.1%
20.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.2%

Промышленность

5.6%
4.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.1%

Здравоохранение

2.8%
2.4%

Энергетика

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.1%

Коммунальные услуги

1.7%
1.5%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Технологии

XSEM.TO
37.0%
ESGE
43.4%

Финансовые услуги

XSEM.TO
24.1%
ESGE
20.9%

Потребительский циклический сектор

XSEM.TO
9.7%
ESGE
8.3%

Коммуникационные услуги

XSEM.TO
8.4%
ESGE
7.2%

Промышленность

XSEM.TO
5.6%
ESGE
4.7%

Сырьевые материалы

XSEM.TO
4.5%
ESGE
4.1%

Здравоохранение

XSEM.TO
2.8%
ESGE
2.4%

Энергетика

XSEM.TO
2.7%
ESGE
2.2%

Потребительский защитный сектор

XSEM.TO
2.3%
ESGE
2.1%

Коммунальные услуги

XSEM.TO
1.7%
ESGE
1.5%

Недвижимость

XSEM.TO
1.2%
ESGE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

XSEM.TO vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEM.TO c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEM.TOESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.79

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.69

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.38

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

15.93

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEM.TO vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEM.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEM.TO и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEM.TOESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XSEM.TO и ESGE

Максимальная просадка XSEM.TO за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке ESGE в -36.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEM.TO и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEM.TOESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-36.41%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.33%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-14.69%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-32.62%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.82%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-11.39%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEM.TO и ESGE

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 8.29% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEM.TOESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

8.41%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

16.81%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

19.34%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.70%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.62%

+0.64%

Сравнение комиссий XSEM.TO и ESGE

XSEM.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEM.TO и ESGE

Дивидендная доходность XSEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ESGE в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.42%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XSEM.TO and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for XSEM.TO.

XSEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.32% for XSEM.TO and 0.25% for ESGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEM.TO и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор