PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEM.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEM.TO с XEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).

XSEM.TO и XEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSEM.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEM.TO и XEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		3.84%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%15.66%5.23%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		5.09%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, XSEM.TO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 5.09%.

XSEM.TO

1 день
3.64%
1 месяц
-7.22%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.62%
1 год
29.78%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—

XEC.TO

1 день
2.97%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.57%
1 год
28.87%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TOXSEM.TO с XSEA.TO
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий XSEM.TO и XEC.TO

XSEM.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XEC.TO в 0.28%.

XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Доходность на риск

XSEM.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEM.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEM.TOXEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.08

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.28

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

8.06

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEM.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEM.TO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEC.TO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEM.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEM.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между XSEM.TO и XEC.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEM.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность XSEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности XEC.TO в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.73%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.83%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок XSEM.TO и XEC.TO

Максимальная просадка XSEM.TO за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEM.TO и XEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEM.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-32.54%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.55%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-29.14%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-8.54%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-9.67%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEM.TO и XEC.TO

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что XSEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEM.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

9.95%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.75%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

18.88%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.44%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.36%

+0.66%