PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEM.TO с ZEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEM.TO с ZEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO).

XSEM.TO и ZEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSEM.TO и ZEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEM.TO и ZEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		4.51%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%15.66%5.23%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, XSEM.TO показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у ZEM.TO с доходностью 5.88%.

XSEM.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.39%
1 год
30.44%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с XSEA.TO
Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TOZEM.TO с VIU.TO

Сравнение комиссий XSEM.TO и ZEM.TO

XSEM.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.

XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

XSEM.TO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEM.TO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEM.TOZEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.49

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.05

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.60

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

8.50

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEM.TO vs. ZEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEM.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEM.TO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEM.TO и ZEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEM.TOZEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между XSEM.TO и ZEM.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEM.TO и ZEM.TO

Дивидендная доходность XSEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ZEM.TO в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.72%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%

Просадки

Сравнение просадок XSEM.TO и ZEM.TO

Максимальная просадка XSEM.TO за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEM.TO и ZEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEM.TOZEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-34.79%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.64%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-30.69%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-8.52%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-10.09%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEM.TO и ZEM.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) составляет 9.61%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что XSEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEM.TOZEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

12.66%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

16.72%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

20.91%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.71%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.28%

-0.27%