PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEM.TO с CWO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEM.TO с CWO.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEM.TO (iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF) and CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - XSEM.TO tracks the Morningstar EM GR CAD while CWO.NEO tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEM.TO returned 9.42%/yr vs 11.44%/yr for CWO.NEO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEM.TO charges 0.32%/yr vs 0.73%/yr for CWO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XSEM.TO и CWO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEM.TO показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 13.27%.

XSEM.TO

1 день
-0.81%
1 месяц
8.87%
С начала года
27.09%
6 месяцев
28.21%
1 год
54.26%
3 года*
25.12%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

CWO.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
2.68%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
33.89%
3 года*
22.83%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEM.TO и CWO.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		27.09%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%15.66%5.23%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		13.27%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%4.95%

Correlation

The correlation between XSEM.TO and CWO.NEO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.56

Over the past year, XSEM.TO and CWO.NEO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с BRFCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с XEMC.TO

Доходность на риск

XSEM.TO vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEM.TO c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEM.TOCWO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.20

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.95

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.12

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

11.86

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEM.TO vs. CWO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEM.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWO.NEO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEM.TO и CWO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEM.TOCWO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.20

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XSEM.TO и CWO.NEO

Максимальная просадка XSEM.TO за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки CWO.NEO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEM.TO и CWO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEM.TOCWO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-31.99%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-10.90%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-17.12%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-24.80%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.89%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-10.28%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.86%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEM.TO и CWO.NEO

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что XSEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEM.TOCWO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.38%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.46%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

15.50%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.64%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.51%

+0.75%

Сравнение комиссий XSEM.TO и CWO.NEO

XSEM.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEM.TO и CWO.NEO

Дивидендная доходность XSEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности CWO.NEO в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.46%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.42%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSEM.TO and CWO.NEO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEM.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEM.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.

XSEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.32% for XSEM.TO and 0.73% for CWO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEM.TO и CWO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор