Сравнение XSE.TO с VDY.TO
XSE.TO (iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - XSE.TO is a Intermediate Core Bond fund actively managed by iShares, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. XSE.TO is actively managed, while VDY.TO is passively managed. Over the past 10 years, XSE.TO returned 1.70%/yr vs 14.58%/yr for VDY.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XSE.TO charges 0.55%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции XSE.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 1.70% против 14.58% соответственно.
XSE.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.70%
VDY.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам XSE.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 0.40% | 2.95% | 3.11% | 6.75% | -11.99% | -2.79% | 7.95% | 8.26% | -0.52% | 4.13% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 23.81% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
Correlation
The correlation between XSE.TO and VDY.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.03 |
The correlation between XSE.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSE.TO и VDY.TO
Секторы
XSE.TO
VDY.TO
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XSE.TO
VDY.TO
Недвижимость
XSE.TO
VDY.TO
-
Сырьевые материалы
XSE.TO
-
VDY.TO
Коммуникационные услуги
XSE.TO
-
VDY.TO
Потребительский циклический сектор
XSE.TO
-
VDY.TO
Потребительский защитный сектор
XSE.TO
-
VDY.TO
Финансовые услуги
XSE.TO
-
VDY.TO
Здравоохранение
XSE.TO
-
VDY.TO
Промышленность
XSE.TO
-
VDY.TO
Технологии
XSE.TO
-
VDY.TO
Коммунальные услуги
XSE.TO
-
VDY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSE.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
VDY.TO
Сравнение XSE.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSE.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.21 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 15.94 | -15.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 64.95 | -62.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSE.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -39.21% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.12% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -10.38% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -16.17% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -39.21% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.47% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.76% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и VDY.TO
Текущая волатильность для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.27% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 6.96% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 8.32% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 11.58% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 15.95% | -6.98% |
Сравнение комиссий XSE.TO и VDY.TO
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VDY.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.83% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.34% | 4.24% | 3.65% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.62% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
XSE.TO and VDY.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for XSE.TO.
XSE.TO is categorized as Intermediate Core Bond, while VDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for XSE.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSE.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор