PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSDR.L с BIGT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSDR.L с BIGT.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L).

XSDR.L и BIGT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSDR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSDR.L и BIGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSDR.L и BIGT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSDR.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.33%9.44%0.30%6.92%0.28%17.06%4.29%23.70%1.32%
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		2.41%27.03%-3.16%-14.88%2.68%-2.30%23.89%9.47%-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, XSDR.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BIGT.L с доходностью 2.41%.

XSDR.L

1 день
0.39%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.90%
1 год
8.68%
3 года*
4.48%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.86%

BIGT.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.52%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.01%
1 год
29.68%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с XSDR.L:
XSDR.L с VOOXSDR.L с XLKQ.LXSDR.L с XDEQ.LXSDR.L с XLVP.LXSDR.L с HLTW.LXSDR.L с GXLV.LXSDR.L с KURE.L
Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с GNOG.L

Сравнение комиссий XSDR.L и BIGT.L

XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.

BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
XSDR.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XSDR.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSDR.L
Ранг доходности на риск XSDR.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSDR.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSDR.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSDR.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSDR.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSDR.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSDR.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDR.LBIGT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.50

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.04

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

3.28

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

9.86

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSDR.L vs. BIGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSDR.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BIGT.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSDR.L и BIGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDR.LBIGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.50

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.24

+0.37

Корреляция

Корреляция между XSDR.L и BIGT.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSDR.L и BIGT.L

Ни XSDR.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSDR.L и BIGT.L

Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки BIGT.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и BIGT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSDR.LBIGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-30.23%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-9.93%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-30.23%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-1.78%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-10.71%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.30%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XSDR.L и BIGT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) составляет 5.24%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSDR.LBIGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.52%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

14.10%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

19.79%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.68%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

18.35%

-2.56%