Сравнение XSD с MUYY
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. XSD is passively managed, while MUYY is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for MUYY.
Доходность
Сравнение доходности XSD и MUYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSD
- 1 день
- 7.26%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 97.96%
- 6 месяцев
- 99.66%
- 1 год
- 159.93%
- 3 года*
- 43.38%
- 5 лет*
- 29.19%
- 10 лет*
- 30.90%
MUYY
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSD и MUYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 67.07% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 16.36% |
Correlation
The correlation between XSD and MUYY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. MUYY — Ранг доходности на риск
XSD
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XSD c MUYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | MUYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и MUYY
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки MUYY в -4.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и MUYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -4.87% | -59.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -1.04% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и MUYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 17.82% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 17.82% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 17.82% | +17.59% |
Сравнение комиссий XSD и MUYY
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MUYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и MUYY
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MUYY в 19.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 19.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.13% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XSD and MUYY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 0.13% for XSD.
XSD is categorized as Semiconductors, while MUYY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 1.07% for MUYY.
Подберите оптимальное распределение для XSD и MUYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор