PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCS.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSCS.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 15.15%/yr for SPXP.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности XSCS.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.

XSCS.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.75%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.80%
1 год
3.86%
3 года*
5.68%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSCS.L и SPXP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.09%-3.23%16.15%-5.00%11.79%19.16%5.49%22.78%11.73%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%3.48%

Correlation

The correlation between XSCS.L and SPXP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.48

The correlation between XSCS.L and SPXP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSCS.L и SPXP.L

Секторы
XSCS.L
SPXP.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

XSCS.L
99.0%
SPXP.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

XSCS.L
1.0%
SPXP.L
10.1%

Сырьевые материалы

XSCS.L

-

SPXP.L
1.8%

Коммуникационные услуги

XSCS.L

-

SPXP.L
11.2%

Энергетика

XSCS.L

-

SPXP.L
3.5%

Финансовые услуги

XSCS.L

-

SPXP.L
11.8%

Здравоохранение

XSCS.L

-

SPXP.L
8.5%

Промышленность

XSCS.L

-

SPXP.L
8.3%

Недвижимость

XSCS.L

-

SPXP.L
1.9%

Технологии

XSCS.L

-

SPXP.L
35.6%

Коммунальные услуги

XSCS.L

-

SPXP.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с ICSU.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

XSCS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCS.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.78

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.71

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.11

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

15.13

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCS.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCS.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPXP.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCS.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCS.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.78

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.15

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XSCS.L и SPXP.L

Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSCS.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-25.46%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.09%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-20.77%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-20.77%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-0.21%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.50%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.93%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCS.L и SPXP.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSCS.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.65%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

7.24%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

10.49%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

14.23%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

16.22%

-1.82%

Сравнение комиссий XSCS.L и SPXP.L

XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCS.L и SPXP.L

Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.95%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Часто задаваемые вопросы

XSCS.L and SPXP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XSCS.L.

XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SPXP.L is S&P 500. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор