PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCS.L с XLYS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSCS.L с XLYS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L).

XSCS.L и XLYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSCS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSCS.L и XLYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSCS.L и XLYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.76%-3.23%16.15%-5.00%11.79%19.16%5.49%22.78%11.73%
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-6.33%-0.02%30.71%32.95%-26.05%30.03%22.70%23.34%5.17%
Разные валюты инструментов

XSCS.L торгуется в GBp, в то время как XLYS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -6.33%.

XSCS.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-6.51%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.04%
1 год
2.28%
3 года*
5.58%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

XLYS.L

1 день
2.29%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-6.09%
1 год
9.45%
3 года*
13.05%
5 лет*
8.41%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ICSU.LXSCS.L с XDWS.L
Часто сравнивают с XLYS.L:
XLYS.L с XLES.LXLYS.L с XLCS.LXLYS.L с FSTAXLYS.L с ESIS.LXLYS.L с WCOS.LXLYS.L с XLPS.LXLYS.L с SXLP.L

Сравнение комиссий XSCS.L и XLYS.L

XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLYS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSCS.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCS.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCS.LXLYS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.45

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.77

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.72

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

2.23

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCS.L vs. XLYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCS.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLYS.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCS.L и XLYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCS.LXLYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.15

Корреляция

Корреляция между XSCS.L и XLYS.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCS.L и XLYS.L

Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как XLYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.94%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSCS.L и XLYS.L

Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и XLYS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSCS.LXLYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-37.47%

+22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-13.87%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-37.47%

+24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-11.05%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-6.87%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.03%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCS.L и XLYS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) составляет 4.90%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSCS.LXLYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

7.02%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.33%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

21.18%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

21.49%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

20.63%

-6.34%