Сравнение XSCS.L с XLPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L).
XSCS.L и XLPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSCS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. XLPS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и XLPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSCS.L и XLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.76% | -3.23% | 16.15% | -5.00% | 11.79% | 19.16% | 5.49% | 22.78% | 11.73% |
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 8.08% | -3.42% | 16.25% | -5.24% | 11.70% | 19.17% | 5.95% | 22.03% | 12.10% |
Разные валюты инструментов
XSCS.L торгуется в GBp, в то время как XLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSCS.L показывает доходность 7.76%, а XLPS.L немного выше – 8.08%.
XSCS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
XLPS.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSCS.L и XLPS.L
XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLPS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSCS.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск
XSCS.L
XLPS.L
Сравнение XSCS.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | XLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XSCS.L и XLPS.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и XLPS.L
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как XLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% |
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и XLPS.L
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XLPS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и XLPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSCS.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -23.98% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -8.94% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | -17.31% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -8.13% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.68% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.77% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и XLPS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) составляет 4.90%, в то время как у Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.59% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.76% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 14.66% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 13.75% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.04% | -0.75% |