Сравнение XSCS.L с ESIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L).
XSCS.L и ESIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSCS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. ESIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и ESIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSCS.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.76% | -3.23% | 16.15% | -5.00% | 11.79% | 19.16% | -0.84% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.80% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
Разные валюты инструментов
XSCS.L торгуется в GBp, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у ESIS.L с доходностью -1.80%.
XSCS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
ESIS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSCS.L и ESIS.L
XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSCS.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
XSCS.L
ESIS.L
Сравнение XSCS.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.23 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.26 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.19 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между XSCS.L и ESIS.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и ESIS.L
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ESIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и ESIS.L
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки ESIS.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и ESIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSCS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -17.71% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -13.78% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | -17.71% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -11.87% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -7.33% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.12% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и ESIS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) имеют волатильность 4.90% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.06% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.62% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 13.91% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 12.56% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 12.56% | +1.73% |