Сравнение XSCS.L с DBMF
XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. XSCS.L is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 9.22%/yr for DBMF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSCS.L торгуется в GBp, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.80%.
XSCS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSCS.L и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.09% | -3.23% | 16.15% | -5.00% | 11.79% | 19.16% | 5.49% | 11.35% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.80% | 5.74% | 9.12% | -13.49% | 36.07% | 12.55% | -1.19% | 8.56% |
Correlation
The correlation between XSCS.L and DBMF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.21 |
The correlation between XSCS.L and DBMF shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSCS.L и DBMF
Секторы
XSCS.L
DBMF
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
XSCS.L
DBMF
Потребительский циклический сектор
XSCS.L
DBMF
Сырьевые материалы
XSCS.L
-
DBMF
Коммуникационные услуги
XSCS.L
-
DBMF
Энергетика
XSCS.L
-
DBMF
Финансовые услуги
XSCS.L
-
DBMF
Здравоохранение
XSCS.L
-
DBMF
Промышленность
XSCS.L
-
DBMF
Недвижимость
XSCS.L
-
DBMF
Технологии
XSCS.L
-
DBMF
Коммунальные услуги
XSCS.L
-
DBMF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSCS.L vs. DBMF — Ранг доходности на риск
XSCS.L
DBMF
Сравнение XSCS.L c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 5.25 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 19.36 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.38 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и DBMF
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DBMF в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSCS.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -31.56% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -5.76% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -18.85% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | -31.56% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -10.94% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -14.61% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.56% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и DBMF
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 3.04% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 10.09% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 12.67% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.36% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.77% | -1.37% |
Сравнение комиссий XSCS.L и DBMF
XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и DBMF
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DBMF в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.22% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.95% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
XSCS.L and DBMF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Xtrackers and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор