Сравнение XSCS.L с CTA
XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. XSCS.L is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, XSCS.L returned 5.68%/yr vs 8.24%/yr for CTA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и CTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSCS.L торгуется в GBp, в то время как CTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.17%.
XSCS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSCS.L и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.09% | -3.23% | 16.15% | -5.00% | 13.32% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.17% | -6.30% | 26.32% | -7.12% | 18.67% |
Correlation
The correlation between XSCS.L and CTA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSCS.L vs. CTA — Ранг доходности на риск
XSCS.L
CTA
Сравнение XSCS.L c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.22 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.05 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и CTA
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки CTA в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSCS.L | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -29.34% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -10.64% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -17.81% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -9.36% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -13.18% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.26% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и CTA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) составляет 6.46%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.32% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 19.03% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 22.05% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 20.53% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 20.53% | -6.13% |
Сравнение комиссий XSCS.L и CTA
XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и CTA
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CTA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.99% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.95% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
XSCS.L and CTA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Xtrackers and Simplify. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор