PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCD.L с IUCD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSCD.L с IUCD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L).

XSCD.L и IUCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSCD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSCD.L и IUCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSCD.L и IUCD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.18%-1.95%35.07%37.43%-32.18%23.87%47.03%
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating		-6.71%-0.97%33.10%36.44%-29.72%25.61%31.77%
Разные валюты инструментов

XSCD.L торгуется в GBp, в то время как IUCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCD.L показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у IUCD.L с доходностью -6.71%.

XSCD.L

1 день
1.81%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-6.01%
1 год
12.30%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

IUCD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.89%
1 год
9.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XSCD.L:
XSCD.L с XDWC.LXSCD.L с ESIC.LXSCD.L с CDCE.LXSCD.L с SXLY.LXSCD.L с XXTW.LXSCD.L с XLYP.LXSCD.L с WCOD.L
Часто сравнивают с IUCD.L:
IUCD.L с CSKR.LIUCD.L с GLDIUCD.L с SMHIUCD.L с CDCE.LIUCD.L с XLYP.LIUCD.L с ESIC.LIUCD.L с ICDU.L

Сравнение комиссий XSCD.L и IUCD.L

XSCD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUCD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSCD.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCD.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCD.LIUCD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.43

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.67

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

1.97

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCD.L vs. IUCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCD.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IUCD.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCD.L и IUCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCD.LIUCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между XSCD.L и IUCD.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCD.L и IUCD.L

Дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как IUCD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.44%0.40%0.60%0.88%0.36%0.58%0.00%
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSCD.L и IUCD.L

Максимальная просадка XSCD.L за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке IUCD.L в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCD.L и IUCD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSCD.LIUCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-40.70%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-14.86%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-40.70%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-11.67%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-9.82%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

4.46%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCD.L и IUCD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) составляет 6.43%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что XSCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSCD.LIUCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.47%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

13.08%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

21.67%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

22.13%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.29%

22.90%

+7.39%