PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCD.L с CDCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSCD.L с CDCE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L).

XSCD.L и CDCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSCD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. CDCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSCD.L и CDCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSCD.L и CDCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.18%-1.95%35.07%37.43%-25.46%
CDCE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.08%7.38%-1.21%13.03%8.39%
Разные валюты инструментов

XSCD.L торгуется в GBp, в то время как CDCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCD.L показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у CDCE.L с доходностью -16.08%.

XSCD.L

1 день
1.81%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-6.01%
1 год
12.30%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

CDCE.L

1 день
2.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-7.36%
3 года*
-4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Часто сравнивают с XSCD.L:
XSCD.L с XDWC.LXSCD.L с ESIC.LXSCD.L с IUCD.LXSCD.L с SXLY.LXSCD.L с XXTW.LXSCD.L с XLYP.LXSCD.L с WCOD.L
Часто сравнивают с CDCE.L:
CDCE.L с SXLY.LCDCE.L с TDIV.ASCDCE.L с VOOCDCE.L с IUCD.LCDCE.L с XLYP.LCDCE.L с ESIC.LCDCE.L с WCOD.L

Сравнение комиссий XSCD.L и CDCE.L

XSCD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CDCE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSCD.L vs. CDCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CDCE.L
Ранг доходности на риск CDCE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCD.L c CDCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCD.LCDCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.39

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.42

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.33

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

-1.03

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCD.L vs. CDCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCD.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CDCE.L равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCD.L и CDCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCD.LCDCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.39

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.11

+0.62

Корреляция

Корреляция между XSCD.L и CDCE.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCD.L и CDCE.L

Дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как CDCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.44%0.40%0.60%0.88%0.36%0.58%0.00%
CDCE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSCD.L и CDCE.L

Максимальная просадка XSCD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки CDCE.L в -23.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCD.L и CDCE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSCD.LCDCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-23.43%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-21.92%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-19.66%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-7.49%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

7.14%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCD.L и CDCE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) составляет 6.43%, в то время как у SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XSCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSCD.LCDCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.84%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

13.63%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

18.92%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

20.25%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.29%

20.25%

+10.04%