PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCD.L с XLYP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSCD.L с XLYP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L).

XSCD.L и XLYP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSCD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSCD.L и XLYP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSCD.L и XLYP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.93%-1.95%35.07%37.43%-32.18%23.87%47.03%
XLYP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		-7.79%0.23%30.67%32.31%-26.14%30.65%26.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSCD.L показывает доходность -7.93%, а XLYP.L немного выше – -7.79%.

XSCD.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-7.17%
1 год
7.96%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

XLYP.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-7.76%
1 год
7.15%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.10%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XSCD.L:
XSCD.L с XDWC.LXSCD.L с ESIC.LXSCD.L с IUCD.LXSCD.L с SXLY.LXSCD.L с CDCE.LXSCD.L с XXTW.LXSCD.L с WCOD.L
Часто сравнивают с XLYP.L:
XLYP.L с JPSC.DEXLYP.L с XLYXLYP.L с BRK-BXLYP.L с ESIC.LXLYP.L с CDCE.LXLYP.L с IUCD.LXLYP.L с XDWC.L

Сравнение комиссий XSCD.L и XLYP.L

XSCD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLYP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLYP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSCD.L vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLYP.L
Ранг доходности на риск XLYP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYP.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCD.L c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCD.LXLYP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.36

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.64

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.10

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

3.46

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCD.L vs. XLYP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCD.L на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа XLYP.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCD.L и XLYP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCD.LXLYP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между XSCD.L и XLYP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCD.L и XLYP.L

Дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как XLYP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.44%0.40%0.60%0.88%0.36%0.58%0.00%
XLYP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSCD.L и XLYP.L

Максимальная просадка XSCD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки XLYP.L в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCD.L и XLYP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSCD.LXLYP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-30.40%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-12.73%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-30.40%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-11.55%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-6.53%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.97%

4.03%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCD.L и XLYP.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что XSCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSCD.LXLYP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.54%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

11.24%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

20.00%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

20.39%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.28%

19.80%

+10.48%