PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSCD.L с ESIC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSCD.L и ESIC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSCD.L и ESIC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
-7.18%-1.95%35.07%37.43%-32.18%23.87%5.27%
ESIC.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-15.90%7.11%-1.15%12.93%-11.01%14.25%5.78%
Разные валюты инструментов

XSCD.L торгуется в GBp, в то время как ESIC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCD.L показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у ESIC.L с доходностью -15.90%.


XSCD.L

1 день
1.81%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-6.01%
1 год
12.30%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*

ESIC.L

1 день
2.76%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-12.32%
1 год
-7.62%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSCD.L и ESIC.L

XSCD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIC.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XSCD.L vs. ESIC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

ESIC.L
Ранг доходности на риск ESIC.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCD.L c ESIC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSCD.LESIC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.40

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.44

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.35

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

-1.07

+2.23

XSCD.L vs. ESIC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCD.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ESIC.L равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCD.L и ESIC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSCD.LESIC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.40

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.07

+0.66

Корреляция

Корреляция между XSCD.L и ESIC.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCD.L и ESIC.L

Дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как ESIC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
0.49%0.44%0.40%0.60%0.88%0.36%0.58%0.00%
ESIC.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSCD.L и ESIC.L

Максимальная просадка XSCD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки ESIC.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCD.L и ESIC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSCD.LESIC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-28.93%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-21.82%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-28.93%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-19.68%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-9.13%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

7.10%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCD.L и ESIC.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеют волатильность 6.43% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSCD.LESIC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.74%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

13.40%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

18.80%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

20.58%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.29%

20.22%

+10.07%