PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCD.L с XDWC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSCD.L с XDWC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L).

XSCD.L и XDWC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSCD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. XDWC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSCD.L и XDWC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSCD.L и XDWC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.18%-1.95%35.07%37.43%-32.18%23.87%47.03%
XDWC.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C		-7.99%-0.29%24.36%29.14%-25.60%18.50%38.11%
Разные валюты инструментов

XSCD.L торгуется в GBp, в то время как XDWC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCD.L показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у XDWC.L с доходностью -7.99%.

XSCD.L

1 день
1.81%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-6.01%
1 год
12.30%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

XDWC.L

1 день
2.71%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-6.85%
1 год
5.83%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSCD.L:
XSCD.L с ESIC.LXSCD.L с IUCD.LXSCD.L с CDCE.LXSCD.L с SXLY.LXSCD.L с XXTW.LXSCD.L с WCOD.LXSCD.L с XLYP.L
Часто сравнивают с XDWC.L:
XDWC.L с ICDU.LXDWC.L с WCOD.LXDWC.L с SXLY.LXDWC.L с VOOXDWC.L с VJPU.LXDWC.L с XLYP.LXDWC.L с ESIC.L

Сравнение комиссий XSCD.L и XDWC.L

XSCD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWC.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWC.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSCD.L vs. XDWC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XDWC.L
Ранг доходности на риск XDWC.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWC.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWC.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWC.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWC.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCD.L c XDWC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCD.LXDWC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.30

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.55

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.38

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

1.17

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCD.L vs. XDWC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCD.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа XDWC.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCD.L и XDWC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCD.LXDWC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между XSCD.L и XDWC.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCD.L и XDWC.L

Дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как XDWC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.44%0.40%0.60%0.88%0.36%0.58%0.00%
XDWC.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSCD.L и XDWC.L

Максимальная просадка XSCD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки XDWC.L в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCD.L и XDWC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSCD.LXDWC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-37.26%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-16.08%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-37.26%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-12.57%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-8.34%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

4.66%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCD.L и XDWC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) составляет 6.43%, в то время как у Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XSCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSCD.LXDWC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.48%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

12.67%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

19.57%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

19.74%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.29%

18.95%

+11.34%