PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCD.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSCD.L с XXTW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L).

XSCD.L и XXTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSCD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSCD.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSCD.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.18%-1.95%35.07%6.93%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		-7.06%13.82%36.21%14.56%
Разные валюты инструментов

XSCD.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSCD.L показывает доходность -7.18%, а XXTW.L немного выше – -7.06%.

XSCD.L

1 день
1.81%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-6.01%
1 год
12.30%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

XXTW.L

1 день
3.08%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-5.24%
1 год
24.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XSCD.L:
XSCD.L с XDWC.LXSCD.L с ESIC.LXSCD.L с IUCD.LXSCD.L с SXLY.LXSCD.L с CDCE.LXSCD.L с XLYP.LXSCD.L с WCOD.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с XLKQ.LXXTW.L с IUIT.L

Сравнение комиссий XSCD.L и XXTW.L

XSCD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSCD.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCD.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCD.LXXTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.45

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

3.94

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCD.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCD.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXTW.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCD.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCD.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.97

-0.25

Корреляция

Корреляция между XSCD.L и XXTW.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCD.L и XXTW.L

Дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.44%0.40%0.60%0.88%0.36%0.58%0.00%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSCD.L и XXTW.L

Максимальная просадка XSCD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCD.L и XXTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSCD.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-28.44%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-16.79%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-13.53%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-5.15%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

6.18%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCD.L и XXTW.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XSCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSCD.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.48%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

14.81%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

23.31%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

21.41%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.29%

21.41%

+8.88%