Сравнение XSAB.TO с ZCN.TO
XSAB.TO (iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XSAB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSAB.TO returned 0.61%/yr vs 15.19%/yr for ZCN.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XSAB.TO charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSAB.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSAB.TO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%.
XSAB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам XSAB.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 6.35% | -11.42% | -2.71% | 7.79% | 2.30% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 7.99% |
Correlation
The correlation between XSAB.TO and ZCN.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.09 |
Over the past year, XSAB.TO and ZCN.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSAB.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
XSAB.TO
ZCN.TO
Сравнение XSAB.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSAB.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.99 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 18.58 | -16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSAB.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.92 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.17 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.68 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XSAB.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка XSAB.TO за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSAB.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSAB.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -37.18% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.30% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -12.25% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -16.25% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.76% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.99% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSAB.TO и ZCN.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) составляет 1.49%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что XSAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSAB.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.63% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 10.37% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 12.71% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 13.10% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 14.99% | -8.33% |
Сравнение комиссий XSAB.TO и ZCN.TO
XSAB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSAB.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность XSAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ZCN.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.26% | 3.20% | 3.01% | 2.81% | 2.75% | 2.35% | 2.49% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
XSAB.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for XSAB.TO.
XSAB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZCN.TO is Canada Equities. XSAB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.17% for XSAB.TO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSAB.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор