PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSAB.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSAB.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

XSAB.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSAB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XSAB.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSAB.TO и ZST.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.04%2.22%4.03%6.35%-11.42%-2.71%7.79%2.30%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, XSAB.TO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%.

XSAB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.42%
1 год
0.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.49%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSTB.TOXSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с XSHG.TOXSAB.TO с ZAG.TOXSAB.TO с GEQT.TOXSAB.TO с VSB.TOXSAB.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий XSAB.TO и ZST.TO

И XSAB.TO, и ZST.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

XSAB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSAB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSAB.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.57

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.66

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.78

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.72

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

4.78

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSAB.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSAB.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSAB.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSAB.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.57

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

3.99

-3.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.79

-1.63

Корреляция

Корреляция между XSAB.TO и ZST.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSAB.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность XSAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.27%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок XSAB.TO и ZST.TO

Максимальная просадка XSAB.TO за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSAB.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSAB.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-1.06%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.01%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-1.01%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.40%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-0.13%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.36%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSAB.TO и ZST.TO

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XSAB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSAB.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.15%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.05%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

1.09%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

0.72%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

0.72%

+5.98%