PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSAB.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSAB.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

XSAB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSAB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSAB.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSAB.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		-0.07%2.22%4.03%6.35%-11.42%-2.71%7.79%2.30%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, XSAB.TO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

XSAB.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-0.17%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSTB.TOXSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с ZST.TOXSAB.TO с XSHG.TOXSAB.TO с GEQT.TOXSAB.TO с VSB.TOXSAB.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий XSAB.TO и ZAG.TO

XSAB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XSAB.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSAB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSAB.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.01

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.05

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.14

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

0.29

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSAB.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSAB.TO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSAB.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSAB.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Корреляция

Корреляция между XSAB.TO и ZAG.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSAB.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность XSAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.27%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок XSAB.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка XSAB.TO за все время составила -17.96%, примерно равная максимальной просадке ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSAB.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSAB.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-18.03%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.79%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-15.77%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.85%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-3.56%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.41%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSAB.TO и ZAG.TO

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеют волатильность 1.91% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSAB.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.91%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.97%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

4.65%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

6.53%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

7.09%

-0.39%