PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSAB.TO с XSHG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSAB.TO с XSHG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO).

XSAB.TO и XSHG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSAB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSAB.TO и XSHG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSAB.TO и XSHG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		-0.07%2.22%4.03%6.35%-11.42%-0.35%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.13%4.53%6.86%6.41%-4.26%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, XSAB.TO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XSHG.TO с доходностью 0.13%.

XSAB.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-0.17%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

XSHG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
2.89%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSTB.TOXSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с ZST.TOXSAB.TO с ZAG.TOXSAB.TO с GEQT.TOXSAB.TO с VSB.TOXSAB.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с XSTB.TOXSHG.TO с VFV.TOXSHG.TO с BSVXSHG.TO с ZBI.TOXSHG.TO с CLF.TOXSHG.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий XSAB.TO и XSHG.TO

И XSAB.TO, и XSHG.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XSAB.TO vs. XSHG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSAB.TO c XSHG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSAB.TOXSHG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.53

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

2.15

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.12

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

8.93

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSAB.TO vs. XSHG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSAB.TO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XSHG.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSAB.TO и XSHG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSAB.TOXSHG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.53

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.97

-0.81

Корреляция

Корреляция между XSAB.TO и XSHG.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSAB.TO и XSHG.TO

Дивидендная доходность XSAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности XSHG.TO в 3.72%

TTM2025202420232022202120202019
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.27%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSAB.TO и XSHG.TO

Максимальная просадка XSAB.TO за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки XSHG.TO в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSAB.TO и XSHG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSAB.TOXSHG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-7.40%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.44%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.87%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-1.89%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.34%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XSAB.TO и XSHG.TO

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что XSAB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSAB.TOXSHG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.95%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.33%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

1.90%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

2.81%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

2.81%

+3.89%